経済価値ベースの保険ERMの本質 [809回参照されました]

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本の紹介

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状態
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2022/02/08 11:15:47更新
著者森本祐司

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評価
未評価
感想

読書の軌跡

40ページ

2021/06/18 14:54:36

たとえば、ICS等で用いられている計算が内部管理上も用いられている場合、なぜそれを用いているのか、内部管理としてなぜそれが適切と考えるのか、といったことを、第1の柱の議論としては独立して問うていくこと等が考えられる。

233ページ

2022/01/20 11:14:32

金利リスkテイクやその他のリスkテイクによってリターンをねらうとしても、それは資産運用の第2の機能に関するリスクアペタイトによって決定されるものであり、予定利率の高さから直接的に結論づけられるものではない。

237ページ

2022/01/21 16:14:55

市場金利が存在する最大年限以降に発生する負債キャッシュフローがもつ金利リスクのすべてを不可避な金利リスクと定義してしまうと、「不可避」という条件を過度に広くとらえてしまう可能性がある。市場金利が存在する最大年限以降に発生する負債のキャッシュフローも一定程度はマッチング可能である（資金量などの制約がなければ、金額デュレーションだけであればマッチング可能である）ため、このようなマッチング方法も含めて、制約のもとで可能な限りヘッジしたとしても残ってしまう金利リスクが、不可避な金利リスクであるといえる。

280ページ

2022/02/02 13:09:34

2020年度の金融行政方針（別冊）で基礎利益の在り方について検討を行うとされている

292ページ

2022/02/08 11:15:47

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