Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox (Wiley Finance) [4052回参照されました]
H. Tarkunさん がこの本を手に取りました。H. Tarkunさんは、これまでに601冊の本を読み、192,344ページをめくりました。
本の紹介
100% [全864ページ]
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2012/08/31 15:31:13更新
著者 Riccardo Rebonato ブックリンクされた本
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* Part III 以降は金利の話なので、今回はスキップ
読書の軌跡
14ページ | 2011/07/08 19:15:15 | OPのモデル:fundamental approachとinstrumental approach |
30ページ | 2011/07/10 18:33:16 |
37ページ | 2011/07/18 21:55:37 |
53ページ | 2011/07/31 22:14:06 | Binomial Replication: 1ステップの考え方終了 |
59ページ | 2011/08/08 00:54:35 |
68ページ | 2011/08/22 01:28:36 | 複製ツリーに時間概念を当てはめる。ブラウン運動とジャンプを定式化 |
74ページ | 2011/08/22 22:28:20 | replicationの基本終了 |
80ページ | 2011/08/24 23:56:36 | equity/FX/金利のフォワードの話 |
84ページ | 2011/08/25 23:59:21 | 原資産と金利の相関を考えると、フォワードのボラを考える方が良いですよ |
102ページ | 2011/08/26 23:41:48 | Quadratic Variationの話 |
116ページ | 2011/09/04 19:21:36 | constant vol.の仮定のもと、Θに勝つ値動きはSσ√Δt |
129ページ | 2011/09/10 23:27:29 | BS式の仮定が現実と異なるのでヘッジエラーが出るが、それは比較的マイルドである |
140ページ | 2011/09/18 09:17:42 | mean-reversion(drift項)を考慮したら、total varianceではなくvolatilityが入力として正しい |
144ページ | 2011/09/25 23:05:21 | BSの世界では、「保険no価格」 |
145ページ | 2011/09/25 23:06:50 | BSの世界でOPトレーダは、「保険の価格付け」ではなく、局所的な無リスク複製を行う |
164ページ | 2011/10/01 16:45:31 | instantaneous/terminal correlation終了。次はSmile |
169ページ | 2011/10/03 00:25:02 | いよいよスマイルの話のはじまり |
172ページ | 2011/10/05 00:00:47 | スマイルは原資産の過程について何も「語らない」 |
176ページ | 2011/10/05 22:08:01 |
180ページ | 2011/10/07 08:26:49 | "stick" smile/ "floating" smile |
200ページ | 2011/10/09 18:13:42 | トレーダーのaversion to riskが異なると、IVがマーケットの「期待値」を表してる訳ではない |
236ページ | 2011/10/10 14:34:12 | スマイルについての経験的事実。普段225で自分が認識している特性とほぼ同様 |
248ページ | 2011/10/11 22:56:59 | smileを説明するモデルをいくつか俯瞰 |
258ページ | 2011/10/15 14:38:51 | スムーズな確率分布関数を得るのが理想。価格やIVでフィットすると分布は大きくずれる事がある |
261ページ | 2011/10/16 10:17:39 | minimum entropy |
277ページ | 2011/10/19 21:19:05 | 正規分布をいくつか重ねてフィッティングする話 |
292ページ | 2011/12/04 14:52:31 | Generalized-Beta approach |
300ページ | 2011/12/11 23:44:28 | BJNアプローチの基本的な考え方 |
305ページ | 2011/12/18 00:10:43 | BJN ツリーの構築:確定的拡散モデル |
318ページ | 2011/12/18 12:28:54 | Quad. Var.に「疑似jump」wo |
319ページ | 2011/12/18 12:29:54 | Quad. Var.に「疑似jump」を導入するとスマイルが生成される |
322ページ | 2011/12/24 00:04:07 | Dupire, Rubinstein, Derman-Kani |
331ページ | 2011/12/24 23:17:04 | DKツリーの構築 |
344ページ | 2012/01/01 02:16:27 |
352ページ | 2012/01/03 21:43:18 | Fokker-Planck equationなど |
369ページ | 2012/01/09 17:05:30 | local vol.とimp. vol.の関係 |
376ページ | 2012/01/14 23:26:29 |
388ページ | 2012/02/04 21:37:08 | Local Volatility モデル 終了 |
401ページ | 2012/02/13 12:03:42 | SVモデル一般論。ボラの過程、ボラリスクの市場価格 |
418ページ | 2012/02/26 22:01:19 |
438ページ | 2012/04/01 21:49:45 | SVモデル終わり。次はJump Diffusion |
449ページ | 2012/04/21 21:56:51 | Jump Diffusion導入部 |
455ページ | 2012/04/23 00:00:26 | Jump Diffusion: PDE導出 |
464ページ | 2012/05/04 11:27:49 | 幅の確定した一度のJumpを仮定した場合のヘッジ |
470ページ | 2012/08/06 00:20:20 | risk averseなほど、リスク中立のjump幅の分布がマイナスサイドにずれる |
470ページ | 2012/08/06 10:05:42 | risk averseなほど、リスク中立のjump幅の分布がマイナスサイドにずれる |
473ページ | 2012/08/08 08:16:04 | ジャンプのamplitude rationがlog-normalの場合のオプションプライス |
510ページ | 2012/08/20 00:05:13 |
582ページ | 2012/08/28 21:39:47 | いよいよfuture smile surface |
864ページ | 2012/08/31 15:31:13 |
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